Avant que Madrid ne soit une ville de grandes avenues et de boulevards, son plan était constitué de petites rues et de passages, qui nous ramènent aujourd'hui à l'époque des épéistes et des voleurs.

La Plaza Mayor a commencé à être fondée sur le site de l'ancienne Plaza del Arrabal, où se trouvait le marché le plus populaire de la ville à la fin du XVe siècle, lorsque la cour de Philippe II s'est installée à Madrid. En 1617, l'architecte Juan Gómez de Mora fut chargé d'établir une uniformité dans les bâtiments de ce lieu qui, pendant des siècles, accueillit des fêtes populaires, des corridas, des béatifications, des couronnements et aussi quelques autodafés.

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